Bollinger Bands Options Trading

Hoe word Bollinger Bands wat in opsies handel Opsie pryse beïnvloed word deur intrinsieke waarde, wat is die onderliggende aandele prys, en ekstrinsieke waarde, wat bestaan ​​uit 'n tyd waarde faktor en beïnvloed deur wisselvalligheid. Bollinger Bands help handelaars meet wisselvalligheid, en dus die gebruik van Bollinger Bands in die handel opsies is baie waardevol om die definisie van ekstrinsieke waarde. As ons kyk na Bollinger Bands op die onderliggende aandeel kan ook help opsies handelaars erken terugskrywings en tendens veranderinge wat 'n kontrak intrinsieke waardes beïnvloed. Die gebruik van Bollinger Bands om Volatiliteit Bollinger Bands identifiseer kan help om 'n handelaar te identifiseer 'n geleentheid, gebaseer op wisselvalligheid. Een faktor in 'n opsiekontrakte premie is die geïmpliseerde wisselvalligheid, ook gedefinieer deur Vega. Vega weerspieël hoeveel 'n opsiekontrakte prysbewegings in reaksie op 'n 1 gewemel van die onderliggende aandele prys. Wanneer die onderliggende sekuriteit ervaar hoër wisselvalligheid, Vega vir die opsiekontrakte wat verband hou met die sekuriteit verhoog ook. Soos tendens handelaars en tegniese ontleders weet, Bollinger Bands is nuttig in die identifisering van wisselvalligheid veranderinge. As die afstand tussen die boonste en onderste groep met betrekking tot die middel band, bekend as bandwydte, vernou, dui dit op die verlaging van wisselvalligheid. Die geskiedenis het getoon dat tydperke van lae onbestendigheid word gevolg deur periodes van hoë wisselvalligheid, wat beteken dat 'n vernouing van Bollinger Bands dui hoë wisselvalligheid kom. Wanneer die engheid treffers van 'n ses-maande-laag, staan ​​dit bekend as 'n drukkie. Maak Winsgewende ambagte in die dieselfde manier, kan handelaars wisselvalligheid veranderinge en die verandering van prystendense identifiseer in 'n sekuriteit opsie ambagte dienooreenkomstig maak. Byvoorbeeld, vanaf 16 Junie deur 19 Junie 2014, die Bollinger Bands op die grafiek vir Google (GOOG) verklein, dui op 'n daling in wisselvalligheid. Ervare handelaars het dit gesien, wetende hoër wisselvalligheid sal binnekort kom. Die volgende dag het dubbel die volume en die voorraad gesluit op 556,36. 'N handelaar kan die geleentheid gebruik om oproepe te koop met 'n staking van 580, wat op daardie tydstip sou kos amper niks gebruik het. In net 'n paar dae, op 25 Junie, die voorraad gesluit op 578,65, en die handelaar kan sy of haar waardeer opsie posisie met 'n mooi wins het gesluit. Nuttig tot Bull of beermarkte n handelaar kan ook 'n skuif wat gebaseer is op 'n baie hoë wisselvalligheid, met die verwagting dat die wisselvalligheid sal afneem. Die voordeel om handel opsies is dat dit maklik is om voordeel te trek in 'n mark. 'N bulmark is nie nodig vir die opsies handelaar, en 'n paar van die negatiewe kant te speel net. 'N Basiese opsie strategie vir 'n lomp mark is om te sit opsies te verkoop. As 'n handelaar wil besit Apple (AAPL) by 'n groot prys, verkoop van 'n hom of haar die geleentheid kon gee, en indien nie, ten minste kry hy of sy die premie. Weereens, met behulp van Bollinger Bands om tye van naderende hoë wisselvalligheid te bepaal maak hierdie scenario winsgewend vir die trader. Bollinger Bands Strategieë Die Bollinger Band teorie is ontwerp om die wisselvalligheid van 'n voorraad uit te beeld. Dit is heel eenvoudig, wat bestaan ​​uit 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, en sy boonste en onderste quotbandsquot wat 2 standaardafwykings weg. Standaardafwykings is 'n statistiese instrument wat gebruik word om die meerderheid van die beweging of quotdeviationquot bevat om 'n gemiddelde waarde. Hou in gedagte dat wanneer jy die Bollinger Band teorie gebruik, is dit net werk as 'n meter of gids, en moet gebruik met ander aanwysers. Gewoonlik gebruik ons ​​die 20-Dag eenvoudige bewegende gemiddelde en die standaardafwykings om Bollinger Bands skep. Strategieë sommige beleggers gebruik sluit shorter - of langer termyn Bollinger Bands, afhangende van hul behoeftes. Korter termyn Bollinger Bands strategieë (minder as 20-Dae) is meer sensitief vir prysskommelings, terwyl langer termyn Bollinger Bands (meer as 20-Dae) is meer konserwatief. So, hoe doen ons gebruik die Bollinger Band teorie Die Bollinger Band teorie sal nie presies aandui watter punt om te koop of te verkoop 'n opsie of stock. Dit is bedoel om gebruik te word as 'n gids (of groep) waarmee 'n aandele wisselvalligheid te meet. Wanneer 'n aandele prys is baie wisselvallig, sal die Bollinger Bands ver van mekaar wees. In die onderstaande grafiek, kan hierdie periodes word gesien in die begin van Maart, die middel van April en die middel van Mei. Aan die ander kant, wanneer daar min prys fluktuasie, vandaar lae wisselvalligheid, sal die Bollinger Bands in 'n stywe reeks. Dit kan gesien word in die omkringde afdelings in Februarie, die einde van Maart en die einde van Junie. Die Bollinger Band teorie verskaf aanwysers aan die wisselvalligheid van 'n aandele prys te meet. Dit is afgelei van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde en die standaardafwykings. Wye bande dui wisselvallige toestande. terwyl smal bande dui stabiele toestande. Soos vir hoe ons dit gebruik die Bollinger Band teorie, hier is 'n paar riglyne. Die geskiedenis toon dat 'n voorraad gewoonlik nie die geval bly in 'n nou reeks handel vir 'n lang, as kan meet met behulp van die Bollinger Bands. Strategieë sluit in verband die breedte met die lengte van die bande. Die nouer die bands, hoe korter die tyd wat dit sal duur. Daarom, wanneer 'n voorraad begin om handel te dryf in smal Bollinger Bands, soos in die omkringde afdelings in die grafiek, ons weet dat daar 'n aansienlike prys fluktuasie in die nabye toekoms sal wees. Maar ons weet nie watter rigting die voorraad die behoefte om Bollinger Bands strategieë tesame met ander tegniese aanwysers sal beweeg, dus. Wanneer die voorraad begin om baie wisselvallig geword, is dit uitgebeeld in die grafiek bo deur die werklike aandele prys quothuggingquot óf die boonste of onderste Bollinger Bands, met die Bands aansienlik verbreed. Hoe groter die bande is, hoe meer vlugtige die prys is, en hoe groter die kans van die prys sal terug te val na die bewegende gemiddelde. Wanneer die werklike aandele prys beweeg weg van die Bands terug na die bewegende gemiddelde, kan dit gesien word as 'n teken dat die prys tendens is vertraag, en sal teen die bewegende gemiddelde terug te beweeg. Dit is algemeen vir die prys van 'n tweede keer weerkaats die Bands voor 'n bevestigde beweging na die bewegende gemiddelde. Hoe langer 'n Bollinger Band bly smal. hoe meer waarskynlik 'n skielike prysbewegings sal plaasvind. Die wyer n Bollinger Band word. hoe meer waarskynlik die prys sal terug beweeg na die bewegende gemiddelde. Soos gewoonlik, en vir die Bollinger Band teorie in die besonder, moet daarop gelet word dat individuele aanwysers moet nie gebruik word op hul eie, maar eerder met een of twee addisionele aanwysers van verskillende tipes, ten einde enige seine bevestig en te verhoed dat vals alarms. opsie volatiliteit strategieë Daar is twee basiese maniere om 'n handelaar kan handel wisselvalligheid: Handelaars probeer om opsies met 'n lae wisselvalligheid te koop in die hoop dat wisselvalligheid sal toeneem en dan verkoop terug diegene opsies teen 'n hoër prys. Handelaars probeer om opsies met 'n hoë wisselvalligheid te verkoop in die hoop dat wisselvalligheid sal afneem en dan terug te koop daardie selfde opsies teen 'n goedkoper prys. Sedert Bollinger Bandsreg aan te pas by wisselvalligheid, kan Bollinger Bands gee opsies handelaars 'n goeie idee van wanneer opsies is relatief duur (hoë wisselvalligheid) of wanneer opsies is relatief goedkoop (lae wisselvalligheid). Die grafiek hieronder van Wal-Mart voorraad illustreer hoe Bollinger Bands kan gebruik word om wisselvalligheid handel: Potensieel Koop Options wanneer wisselvalligheid Lae Wanneer opsies is relatief goedkoop, soos in die middel van die grafiek hierbo van Wal-Mart toe die Bollinger Bands aansienlik gekontrakteer, koop opsies, soos 'n straddle of verwurg, kan potensieel 'n goeie opsies strategie wees. Die redenasie is dat nadat skerp beweeg, kan pryse bly in 'n handels-reeks ten einde te rus. Na pryse gerus, soos tydperke wanneer die Bollinger Bands is baie naby mekaar, dan pryse kan begin om weer te beweeg. Daarom, die koop van opsies wanneer Bollinger Bands is styf saam, dalk 'n slim opsies strategie wees. Potensieel Sell Options wanneer Volatiliteit is hoog op tye wanneer opsies is relatief duur, soos in die heel regs en ver links van die grafiek hierbo van Wal-Mart wanneer die Bollinger Bands aansienlik uitgebrei, verkoop opsies in die vorm van 'n straddle, wurg , of yster Condor, kan 'n goeie opsies strategie om te gebruik. Die logika is dat nadat pryse gestyg het of aansienlik gedaal, soos tydperke wanneer die Bollinger Bands is uiters ver van mekaar, dan pryse kan begin om te konsolideer en minder wisselvallig. Dus, die verkoop van opsies wanneer Bollinger Bands is ver van mekaar, potensieel kan 'n slim opsies wisselvalligheid strategie wees. bo die inligting is slegs ter inligting en vermaak doeleindes en nie handel advies of 'n uitnodiging om te koop of te verkoop enige voorraad, opsie, toekoms, kommoditeit, of forex produk uitmaak. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Trading is inherent riskant. OnlineTradingConcepts sal nie aanspreeklik wees vir enige spesiale of gevolglike skade wat voortspruit uit die gebruik van of die onvermoë om te gebruik, die materiaal en inligting wat deur hierdie site. Sien volle vrywaring. Tales Van die loopgrawe: A Simple Bollinger Band Strategie Chart deur StockCharts Figuur 1 toon dat Intel breek die laer Bollinger Band en sluit onder dit op 22 Desember Dit het 'n duidelike teken dat die voorraad was in oorverkoopte gebied. Ons eenvoudige Bollinger Band strategie oproepe vir 'n sluiting onder die laer groep, gevolg deur 'n onmiddellike die volgende dag te koop. Die volgende verhandelingsdag was nie tot 26 Desember wat is die tyd wanneer handelaars hul posisies sal betree. Dit blyk te wees 'n uitstekende handel. 26 Desember was die laaste keer dat Intel sal handel onder die onderste band. Van daardie dag af en verder, Intel hoogte ingeskiet al die pad verby die boonste Bollinger Band. Dit is 'n handboek voorbeeld van wat die strategie is op soek na. Terwyl die prys beweging groot was nie, hierdie voorbeeld dien om die voorwaardes na vore te bring wat die strategie is op soek om voordeel te trek uit. (Vir verwante leesstof, sien voordeel uit die druk.) Voorbeeld 2: New York Aandelebeurs (NYX) Nog 'n voorbeeld van 'n suksesvolle poging om hierdie strategie is gevind op die grafiek van die New York Aandelebeurs wanneer dit die laer Bollinger Band het op Junie 12, 2006. Grafiek deur StockCharts NYX was duidelik in oorverkoopte gebied. Na aanleiding van die strategie, tegniese handelaars sal hul buy bestellings vir NYX op 13 Junie inskryf NYX gesluit onder die laer Bollinger Band vir die tweede dag, wat 'n paar kommer onder markdeelnemers veroorsaak het, maar dit sou die laaste keer dat dit onder die geslote wees laer band vir die res van die maand. Dit is die ideale scenario dat die strategie is op soek na te vang. In Figuur 2, die verkoop druk was uiterste en terwyl die Bollinger Bands pas vir hierdie 12 Junie was die swaarste verkoop. Opening van 'n posisie op 13 Junie toegelaat handelaars na regs te gaan voordat die ommekeer. Voorbeeld 3: Yahoo Inc. (YHOO) In 'n ander voorbeeld, Yahoo het die laer groep op 20 Desember 2006. Die strategie het vir 'n onmiddellike koop van die voorraad van die volgende verhandelingsdag. Grafiek deur StockCharts Net soos in die vorige voorbeeld, was daar nog verkoop druk op die voorraad. Terwyl almal anders is verkoop, die strategie oproepe vir 'n koop. Die onderbreking van die laer Bollinger Band te kenne gegee 'n oorverkoopte toestand. Dit bewys korrekte, as Yahoo gou omgedraai. Op 26 Desember het Yahoo weer getoets die laer groep, maar het nie sluit onder dit. Dit sou die laaste keer dat Yahoo getoets die laer band soos dit opwaarts opgeruk na die boonste band. Ry die Band Afwaartse Soos ons almal weet, elke strategie het sy nadele en hierdie een is beslis geen uitsondering nie. In die volgende voorbeelde, sowel demonstreer die beperkings van hierdie strategie en wat kan gebeur wanneer dinge nie uitwerk soos beplan. Wanneer die strategie is verkeerd, is die bande nog gebreek en sal jy vind dat die prys gaan voort om sy agteruitgang as dit ry die band afwaarts. Ongelukkig is die prys nie so vinnig herstel, wat kan lei tot groot verliese. In die lang termyn, die strategie is dikwels korrek, maar die meeste handelaars sal nie in staat wees om die dalings wat kan voorkom voordat die regstelling te weerstaan. Voorbeeld 4: International Business Machines (IBM) Byvoorbeeld, IBM gesluit onder die laer Bollinger Band op 26 Februarie 2007. Die verkope druk was duidelik in oorverkoopte gebied. Die strategie het vir 'n koop op die voorraad van die volgende verhandelingsdag. Soos die vorige voorbeelde, die volgende handel dag was 'n af dag hierdie een was 'n bietjie ongewoon in die sin dat die verkoop druk veroorsaak die voorraad te swaar afgaan. Die verkoop voortgesit goed verby die dag die voorraad aangekoop en die voorraad voortgegaan om te sluit onder die laer band vir die volgende vier handelsdae. Ten slotte, op 5 Maart, die verkoop druk was oor en die voorraad omgedraai en onder leiding terug na die middel band. Ongelukkig, teen hierdie tyd die skade is gedoen. Grafiek deur StockCharts Voorbeeld 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In 'n ander voorbeeld, Apple gesluit onder die laer Bollinger Bands Desember 21,2006. Grafiek deur StockCharts Die strategie vereis die aankoop van aandele Apple op 22 Desember Die volgende dag, die voorraad het 'n skuif na die negatiewe kant. Die verkoopprys druk het voortgegaan om die voorraad te neem waar dit 'n intraday laag van 76,77 (meer as 6 onder die inskrywing) na slegs twee dae vandat die posisie aangegaan getref. Ten slotte, is die oorverkoopte toestand reggestel op 27 Desember, maar vir die meeste handelaars wat nie in staat is om 'n kort termyn onttrekking van 6 weerstaan ​​in twee dae was, hierdie regstelling was van min troos. Dit is die geval waar die verkoop voortgesit in die aangesig van duidelike oorverkoopte gebied. Gedurende die selloff was daar geen manier om te weet wanneer dit sal eindig. Wat het ons geleer Die strategie was korrek in die gebruik van die laer Bollinger Band om oorverkoop marktoestande na vore te bring. Hierdie toestande is vinnig reggestel word as die aandele terug na die middel Bollinger Band onder leiding. Daar is egter tye wanneer die strategie korrek is, maar die verkoop druk bly. Gedurende hierdie toestande, is daar geen manier om te weet wanneer die verkoop druk sal eindig. Dus, 'n beskerming moet in plek wees sodra die besluit om te koop gemaak. In die NYX byvoorbeeld die voorraad geklim onverskrokke nadat dit onder die laer Bollinger Band 'n tweede keer gesluit. Die strategie korrek het ons in daardie bedryf. Beide Apple en IBM was anders, want hulle het die laer groep het nie breek en herstel. In plaas daarvan, het hulle toegegee het aan verdere verkoop druk en gery die laer groep af. Dit kan dikwels baie duur. Op die ou end, beide Apple en IBM het omdraai en dit bewys dat die strategie korrek is. Die beste strategie om ons te beskerm teen 'n handelsmerk wat sal voortgaan om die band laer ry is om keerverliesopdragte gebruik. In die ondersoek na die ambagte, het dit duidelik geword dat 'n vyf-punt stop jy sou gekry het uit die slegte ambagte, maar sal nog nie gekry uit die mense wat gewerk het. (Vir meer inligting, sien Die keerverlies Orde -. Maak seker dat jy gebruik dit) Opsomming koop op die breek van die laer Bollinger Band is 'n eenvoudige strategie wat dikwels werk. In elke scenario, die breek van die laer groep was in oorverkoopte gebied. Die tydsberekening van die ambagte blyk die grootste probleem te wees. Aandele wat die laer Bollinger Band breek en betree oorverkoopte gebied gesig swaar verkoop druk. Dit verkoop druk word gewoonlik vinnig reggestel. Wanneer hierdie druk nie reggestel word nie, die aandele voortgegaan om nuwe laagtepunte te maak en voort te gaan in oorverkoop grondgebied. Om effektief te kan gebruik hierdie strategie, 'n goeie afrit strategie is in orde. Keerverliesopdragte is die beste manier om jou te beskerm teen 'n voorraad wat sal voortgaan om die laer groep af te ry en maak nuwe lows. Bollinger Bands te reg Inleiding: Bollinger Bands is 'n tegniese handel instrument geskep deur John Bollinger in die vroeë 1980's. Hulle het ontstaan ​​uit die behoefte aan adaptive handel bande en die waarneming dat wisselvalligheid was dinamiese, nie staties so wyd geglo op daardie tydstip. Die doel van Bollinger Bands is 'n relatiewe definisie van 'n hoë en 'n lae voorsien. Per definisie pryse is hoog op die boonste band en laag op die laer band. Hierdie definisie kan help met streng patroonherkenning en is nuttig in vergelyking prys aksie om die optrede van aanwysers om te kom op sistematiese handel besluite. Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n stel van drie getrek met betrekking tot sekuriteite pryse kurwes. Die middelste groep is 'n maatstaf van die intermediêre termyn tendens, gewoonlik 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, wat dien as die basis vir die boonste band en laer band. Die interval tussen die boonste en onderste bands en die Midde-orkes word bepaal deur wisselvalligheid, tipies die standaardafwyking van dieselfde data wat gebruik is vir die gemiddelde. Die standaard parameters, 20 en twee standaardafwykings, kan aangepas word om jou doel te pas. Leer hoe om Bollinger Bands gebruik: Bollinger Op Bollinger Bands boek deur John Bollinger, CFA, CMT Kry die 22 Bollinger Band reëls Sluit aan by Sosiale e-pos ontvang oor Bollinger Bands, webinars en Johns nuutste werk. Ons jou inligting John Bollingers Maandeliks Kapitaalgroei Brief Ontleding en kommentaar op die markte plus aanbevelings belegging deur John Bollinger deel nooit. Cgl Subscriber Area September 2016 Uittreksel Aandeel Almal blyk te wees op soek na 'n top hier, maar met die Advance - Afname Line 'n bestendige reeks nuwe hoogtepunte en feitlik geen 52-weke nuwe laagtepunte getuienis is dit moeilik om die saak vir 'n stel belangrike top. Dit is waar dat nuwe 52-week hoogtepunte oor die afgelope week het verdamp, maar teen 'n hoë ons kyk na nuwe laagtepunte vir inligting, en teen 'n lae ons kyk na nuwe hoogtes. 'N regstelling altyd 'n moontlikheid.