Bewegende Gemiddelde Van Die Staat

Eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA Wat is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA N Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is 'n rekenkundige bewegende gemiddelde bereken deur die byvoeging van die sluitingsprys van die sekuriteit vir 'n aantal tydperke en dan verdeel dit totaal deur die aantal keer tydperke. Soos getoon in die grafiek hierbo, baie handelaars kyk vir 'n kort termyn gemiddeldes hierbo langer termyn gemiddeldes te steek om die begin van 'n uptrend sein. Korttermyn gemiddeldes kan optree as die vlakke van ondersteuning wanneer die prys ondervind met 'n terugsakking. VIDEO laai die speler. Afbreek Eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA N Eenvoudige bewegende gemiddelde is aanpas omdat dit bereken kan word vir 'n verskillende aantal tydperke, eenvoudig deur die toevoeging van die sluitingsprys van die sekuriteit vir 'n aantal tydperke en dan verdeel dit totaal deur die aantal van tydperke, wat die gemiddelde prys van die sekuriteit oor die tydperk gee. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde stryk uit wisselvalligheid, en maak dit makliker om die prys tendens van 'n sekuriteit te sien. As die eenvoudige tot bewegende gemiddelde punte, beteken dit dat die securitys prys is aan die toeneem. As dit is wys af beteken dit dat die securitys prys daal. Hoe langer die tydperk vir die bewegende gemiddelde, die gladder die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N Korter termyn bewegende gemiddelde is meer wisselvallig, maar sy lees is nader aan die bron data. Analitiese betekenis bewegende gemiddeldes is 'n belangrike analitiese instrument wat gebruik word om die huidige prys tendense te identifiseer en die potensiaal vir 'n verandering in 'n gevestigde tendens. Die eenvoudigste vorm van die gebruik van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde in analise is om dit te gebruik om vinnig te identifiseer as 'n sekuriteit is in 'n uptrend of verslechtering neiging. Nog 'n gewilde, al is dit 'n bietjie meer kompleks analitiese instrument, is om 'n paar eenvoudige bewegende gemiddeldes te vergelyk met mekaar oor verskillende tydperke. As 'n korter termyn eenvoudige bewegende gemiddelde is bo 'n langer termyn gemiddelde, is 'n uptrend verwag. Aan die ander kant, 'n langtermyn-gemiddelde bo 'n korter termyn gemiddelde dui op 'n afwaartse beweging in die tendens. Gewilde handelspatrone Twee gewilde handelspatrone so eenvoudig bewegende gemiddeldes gebruik sluit die dood kruis en 'n goue kruis. 'N die dood kruis vind plaas wanneer die 50-dag eenvoudig bewegende gemiddelde kruise onder die 200-daagse bewegende gemiddelde. Dit word beskou as 'n lomp sein, wat verdere verliese is in die winkel. Die goue kruis vind plaas wanneer 'n korttermyn-bewegende gemiddelde breek bo 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Versterk deur 'n hoë verhandelingsvolumes, kan dit dui verdere stygings in store. Moving Gemiddeld - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. EMA beteken Eksponensiële bewegende gemiddelde Die lys van afkortings met betrekking tot EMO - Eksponensiële bewegende gemiddelde Dema Double Eksponensiële bewegende gemiddelde TEMA Drie Eksponensiële Moving Gemiddeld EWMA Eksponensiële Geweegde bewegende gemiddelde SIT berging in transito PCS permanente verandering van Stasie NAVL Noord-Amerikaanse van Lines Plaasmoorde Massachusetts Movers Association IAM Internasionale Vereniging van Vinnige ILRS Integrale van lineêre regressie Helling IASM Internasionale Vereniging van strukturele Vinnige alternatiewe definisies Check ander definisies 396 alternatiewe EMO definisies vrae Wat die meeste besoekers soek voordat hulle na hierdie bladsy Wat doen EMO staan ​​vir EMO staan ​​vir Eksponensiële bewegende gemiddelde Wat is die betekenis van EMO afkorting die betekenis van EMO afkorting is Eksponensiële bewegende gemiddelde Wat is EMO afkorting Een van die definisies van EMO is Eksponensiële Moving AverageHistory en agtergrond wat vir die eerste vorendag gekom met bewegende gemiddeldes Tegniese ontleders het al met behulp van bewegende gemiddeldes nou vir 'n paar dekades. Hulle is so alomteenwoordig in ons werk wat die meeste van ons weet nie waar hulle vandaan kom. Statistici kategoriseer Bewegende Gemiddeldes as deel van 'n familie van gereedskap vir ldquoTime Reeks Analysisrdquo. Ander in daardie familie is: ANOVA, rekenkundige gemiddelde, korrelasie koëffisiënt, Kovariansie, verskil Table, kleinste kwadrate, passing, maksimum waarskynlikheid bewegende gemiddelde, periodogram, voorspelling teorie, toevalsveranderlike, Random Walk, Residuele, variansie. Jy kan meer inligting oor elk van hierdie en hul definisies op Wolfram lees. Ontwikkeling van die ldquomoving averagerdquo dateer terug tot 1901, hoewel die naam later om dit toegedien is. Van wiskunde historikus Jeff Miller: bewegende gemiddelde. Hierdie tegniek vir glad datapunte gebruik vir dekades tevore het of enige algemene, in gebruik gekom. In 1909 GU Yule (Journal of die Royal Statistiese Vereniging. 72, 721-730) beskryf die ldquoinstantaneous averagesrdquo RH Hooker bereken in 1901 as ldquomoving-averages. rdquo Yule het nie die term in sy boek te neem, maar dit het die verkeer deur WI Kingrsquos elemente van statistiese metode (1912). ldquoMoving averagerdquo verwys na 'n soort van stogastiese proses is 'n afkorting van H. Woldrsquos ldquoprocess van bewegende averagerdquo ( 'n studie in die ontleding van tydreekse (1938)). Wold beskryf hoe spesiale gevalle van die proses in die 1920's bestudeer het deur Yule (in verband met die eienskappe van die veranderlike verskil korrelasie metode) en Slutsky John Aldrich is. Van StatSoft Inc. kom hierdie beskrywing van eksponensiële gladstryking. Dit is een van verskeie tegnieke vir anders weeg afgelope data: ldquoExponential smoothing het baie gewild as 'n vooruitskatting metode vir 'n wye verskeidenheid van tydreeksdata geword. Histories, is die metode onafhanklik ontwikkel deur Robert Goodell Brown en Charles Holt. Brown het gewerk vir die US Navy tydens die Tweede Wêreldoorlog, waar sy opdrag was om 'n dop-stelsel te ontwerp vir die vuur-beheer inligting aan die ligging van duikbote te bereken. Later, het hy aansoek gedoen hierdie tegniek om die voorspelling van die vraag na onderdele ( 'n inventaris beheer probleem). Hy beskryf die idees in sy 1959 boek oor voorraadbeheer. Holtrsquos navorsing is geborg deur die Kantoor van Naval Navorsing onafhanklik, ontwikkel hy eksponensiële gladstryking modelle vir konstante prosesse, verwerk met lineêre tendense, en vir seisoenale data. rdquo Holtrsquos papier, ldquoForecasting Seasonals en Ontwikkeling deur eksponensieel Geweegde bewegende Averagesrdquo is in O. N.R. gepubliseer in 1957 Navorsing Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. Dit maak nie aanlyn bestaan ​​gratis, maar kan toeganklik deur diegene met toegang tot akademiese papier hulpbronne wees. Om ons kennis, P. N. (Pete) Haurlan was die eerste om eksponensiële gladstryking gebruik vir die dop van aandele pryse. Haurlan was 'n werklike Einstein wat vir JPL in die vroeë 1960's gewerk, en dus toegang tot 'n rekenaar het hy gesê. Hy het hulle nie noem ldquoexponential bewegende gemiddeldes (EMAS) rdquo of die wiskundig mode ldquoexponentially geweeg bewegende gemiddeldes (EWMAs) rdquo. In plaas daarvan het Hy hulle geroep ldquoTrend Valuesrdquo, en deur hul glad konstantes na hulle verwys. So, wat vandag algemeen bekend as 'n 19-dag EMO, het hy 'n ldquo10 Trendrdquo. Sedert sy terminologie was die oorspronklike vir sodanige gebruik in aandele prys dop, dit is hoekom ons steeds dat terminologie gebruik in ons werk. Haurlan het EMA diens in die ontwerp van die dop stelsels vir vuurpyle, wat kan byvoorbeeld nodig om 'n bewegende voorwerp te onderskep soos 'n satelliet, 'n planeet, ens As die pad na die teiken af ​​was, dan 'n soort van insette sal moet word toegepas om die stuurmeganisme, maar hulle wou nie oordoen of underdo wat insette en óf geword onstabiel of versuim om te draai. So, die regte soort smoothing van data insette was nuttig. Haurlan noem dit ldquoProportional Controlrdquo, wat beteken dat die stuurmeganisme nie sou probeer om uit te pas al die navolgingsfout alles op een slag. EMA was makliker om te kode in die vroeë analoog circuit as ander vorme van filters, omdat hulle net nodig het twee stukke veranderlike data: die huidige insette waarde (bv prys, posisie, hoek, ens), en die vorige EMO waarde. Die smoothing konstante sou wees hard-wired in die circuit, so die ldquomemoryrdquo net wil hê om tred te hou van die twee veranderlikes te hou. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde, aan die ander kant, vereis die dop van alle waardes in die Terugblik tydperk. So 'n 50-SMA sou beteken die dop van 50 datapunte, dan gemiddeld hulle. Dit sluit 'n baie meer verwerking krag. Sien meer oor EMA versus Eenvoudige Bewegende Gemiddeldes (SMAs) by Eksponensiële Versus Eenvoudige. Haurlan stigter van die Trade Vlakke nuusbrief in die 1960's, die verlaat van JPL vir meer winsgewende werk. Sy nuusbrief was 'n borg van die kartering van die mark TV-show op KWHY-TV in Los Angeles, die eerste-ooit TA TV show, aangebied deur Gene Morgan. Die werk van Haurlan en Morgan was 'n groot deel van die inspirasie agter Sherman en Marian McClellanrsquos ontwikkeling van die McClellan Ossillator en Opsomming indeks, wat eksponensiële gladstryking van voor Afname data betrek. Jy kan 'n 1968-boekie genaamd Die meting van Trend Waardes uitgegee deur Haurlan begin op bladsy 8 van MTA toekenning Uitdeelstuk lees. wat ons voorberei vir die deelnemers aan die MTA konferensie 2004 waar Sherman en Marian is bekroon met die MTArsquos Lifetime Achievement Award. Haurlan nie 'n lys van die oorsprong van die wiskundige tegniek, maar wys daarop dat dit in gebruik in L & R die gemiddelde instrument prys waarde vir 'n sekere tydperk van die tyd was vir baie years. Moving Gemiddeld Tegniese aanwyser bewegende gemiddeldes Tegniese aanwyser toon. Wanneer 'n mens word bereken dat die bewegende gemiddelde, een gemiddeldes uit die instrument prys vir hierdie tydperk. As die prys veranderinge, sy bewegende gemiddelde óf verhoog, of verminder. Daar is vier verskillende tipes bewegende gemiddeldes: Eenvoudige (ook na verwys as Rekenkundige). Eksponensiële. Reëlmatige en Lineêre Geweegde. Bewegende gemiddeldes kan bereken word vir enige opeenvolgende datastel, insluitend die opening en sluiting pryse, hoogste en laagste pryse, handel volume of enige ander aanwysers. Dit is dikwels die geval wanneer dubbel bewegende gemiddeldes gebruik. Die enigste ding wat waar bewegende gemiddeldes van verskillende tipes divergeer aansienlik van mekaar, is wanneer gewig koëffisiënte, wat die jongste data is opgedra, is anders. In geval praat ons van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, alle pryse van die tydperk ter sprake, is gelyk in waarde. Eksponensiële en Lineêre Geweegde bewegende gemiddeldes heg meer waarde aan die nuutste pryse. Die mees algemene manier om die interpretasie van die prys bewegende gemiddelde is om sy dinamika vergelyk met die prys aksie. Wanneer die instrument prys bo sy bewegende gemiddelde styg, blyk 'n koopsein, indien die prys val onder sy bewegende gemiddelde, wat ons het, is 'n sell sein. Dit handel stelsel, wat gebaseer is op die bewegende gemiddelde, is nie ontwerp om toegang tot die mark te voorsien reg in sy laagste punt, en sy uitgang regs op die piek. Dit maak dit moontlik om op te tree volgens die volgende tendens: te koop kort nadat die pryse die bodem bereik, en om gou te verkoop nadat die pryse hul hoogtepunt bereik het. Bewegende gemiddeldes kan ook toegepas word op aanwysers. Dit is hier waar die interpretasie van aanwyser bewegende gemiddeldes is soortgelyk aan die interpretasie van die prys bewegende gemiddeldes: As die aanwyser styg bo sy bewegende gemiddelde, wat beteken dat die stygende aanwyser beweging is waarskynlik om voort te gaan: as die aanwyser val onder sy bewegende gemiddelde, hierdie beteken dat dit waarskynlik om voort te gaan gaan afwaarts. Hier is die tipes bewegende gemiddeldes op die grafiek: Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) Reëlmatige bewegende gemiddelde (SMMA) Lineêre Geweegde bewegende gemiddelde (LWMA) Berekening: Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Eenvoudige, met ander woorde, rekenkundige bewegende gemiddelde word bereken deur 'n opsomming van die pryse van sluiting instrument oor 'n sekere aantal enkele periodes (byvoorbeeld 12 uur). Hierdie waarde word dan gedeel deur die getal van sodanige tydperke. Waar: N is die aantal periodes berekening. Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) eksponensieel stryk bewegende gemiddelde word bereken deur die bewegende gemiddelde van 'n sekere deel van die huidige sluitingsprys op die vorige waarde. Met eksponensieel stryk bewegende gemiddeldes, die jongste pryse is meer werd. P-persent eksponensiële bewegende gemiddelde sal lyk: Waar: BESLOTE (i) die prys van die huidige tydperk sluiting EMO (i-1) eksponensieel bewegende gemiddelde van die vorige tydperk sluiting P die persentasie van die gebruik van die prys waarde. Reëlmatige bewegende gemiddelde (SMMA) Die eerste waarde van hierdie stryk bewegende gemiddelde word bereken as die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA): Die tweede en daaropvolgende bewegende gemiddeldes word bereken volgens die formule: Waar: sum1 is die totale bedrag van die sluiting van pryse vir N tydperke PREVSUM is die reëlmatige som van die vorige bar SMMA1 is die reëlmatige bewegende gemiddelde van die eerste bar SMMA (i) is die reëlmatige bewegende gemiddelde van die huidige bar (behalwe vir die eerste een) sluit (i) is die huidige sluitingsprys N is die smoothing tydperk. Lineêre geweegde bewegende gemiddelde (LWMA) In die geval van geweegde bewegende gemiddelde, die jongste data is meer werd as meer vroeë data. Geweegde bewegende gemiddelde bereken word deur elkeen van die sluitingstyd pryse binne die oorweeg reeks, deur 'n sekere gewig koëffisiënt. Waar: som (i, N) is die totale bedrag van die gewig koëffisiënte. Bronkode Full MQL4 bron van Moving gemiddeldes is beskikbaar in die Kode Base: Moving Gemiddeldes Waarskuwing: Alle regte op hierdie materiaal word voorbehou deur MetaQuotes Software Corp. kopiëring of herdruk van hierdie materiaal in sy geheel of gedeeltelik is verbode.